10 Monats Gleit Durchschnitt Wie Viele Tage

Moving Averages: Was sind sie unter den populärsten technischen Indikatoren, gleitende Durchschnitte werden verwendet, um die Richtung des aktuellen Trends zu messen. Jede Art von gleitendem Durchschnitt (üblicherweise in diesem Tutorial als MA geschrieben) ist ein mathematisches Ergebnis, das durch Mittelung einer Anzahl von vergangenen Datenpunkten berechnet wird. Einmal bestimmt, wird der daraus resultierende Durchschnitt dann auf ein Diagramm aufgetragen, um es den Händlern zu ermöglichen, geglättete Daten zu betrachten, anstatt sich auf die alltäglichen Preisschwankungen zu konzentrieren, die allen Finanzmärkten innewohnen. Die einfachste Form eines gleitenden Durchschnitts, die in geeigneter Weise als ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) bekannt ist, wird berechnet, indem man das arithmetische Mittel eines gegebenen Satzes von Werten annimmt. Zum Beispiel, um einen grundlegenden 10-Tage gleitenden Durchschnitt zu berechnen, würden Sie die Schlusskurse aus den letzten 10 Tagen addieren und dann das Ergebnis mit 10 teilen. In Abbildung 1 ist die Summe der Preise für die letzten 10 Tage (110) Geteilt durch die Anzahl der Tage (10), um den 10-Tage-Durchschnitt zu erreichen. Wenn ein Händler einen 50-tägigen Durchschnitt anstatt sehen möchte, würde die gleiche Art von Berechnung gemacht werden, aber es würde die Preise in den letzten 50 Tagen enthalten. Der daraus resultierende Durchschnitt unter (11) berücksichtigt die letzten 10 Datenpunkte, um den Händlern eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie ein Vermögenswert in Bezug auf die letzten 10 Tage festgesetzt wird. Vielleicht fragen Sie sich, warum technische Händler dieses Werkzeug einen gleitenden Durchschnitt nennen und nicht nur ein normales Mittel. Die Antwort ist, dass, wenn neue Werte verfügbar werden, die ältesten Datenpunkte aus dem Set gelöscht werden müssen und neue Datenpunkte kommen müssen, um sie zu ersetzen. Damit wird der Datensatz ständig auf neue Daten übertragen, sobald er verfügbar ist. Diese Berechnungsmethode stellt sicher, dass nur die aktuellen Informationen berücksichtigt werden. In Abbildung 2, sobald der neue Wert von 5 dem Satz hinzugefügt wird, bewegt sich der rote Kasten (der die letzten 10 Datenpunkte repräsentiert) nach rechts und der letzte Wert von 15 wird aus der Berechnung gelöscht. Weil der relativ kleine Wert von 5 den hohen Wert von 15 ersetzt, würden Sie erwarten, dass der Durchschnitt der Datensatzabnahme, was es tut, in diesem Fall von 11 bis 10 zu sehen. Was verschieben die Durchschnitte aussehen Einmal die Werte der MA wurden berechnet, sie werden auf ein Diagramm geplottet und dann verbunden, um eine gleitende durchschnittliche Linie zu erzeugen. Diese geschwungenen Linien sind auf den Charts der technischen Händler üblich, aber wie sie verwendet werden, kann drastisch variieren (mehr dazu später). Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, ist es möglich, mehr als einen gleitenden Durchschnitt zu jedem Diagramm hinzuzufügen, indem Sie die Anzahl der in der Berechnung verwendeten Zeiträume anpassen. Diese geschwungenen Linien mögen anfangs ablenkend oder verwirrend erscheinen, aber sie werden sich daran gewöhnt, wie es die Zeit verläuft. Die rote Linie ist einfach der durchschnittliche Preis in den letzten 50 Tagen, während die blaue Linie der durchschnittliche Preis in den letzten 100 Tagen ist. Nun, da Sie verstehen, was ein gleitender Durchschnitt ist und wie es aussieht, führen Sie gut eine andere Art von gleitenden Durchschnitt ein und untersuchen, wie es sich von dem zuvor erwähnten einfachen gleitenden Durchschnitt unterscheidet. Der einfache gleitende Durchschnitt ist bei den Händlern sehr beliebt, aber wie alle technischen Indikatoren hat er seine Kritiker. Viele Einzelpersonen argumentieren, dass die Nützlichkeit des SMA begrenzt ist, weil jeder Punkt in der Datenreihe gleich gewichtet wird, unabhängig davon, wo er in der Sequenz auftritt. Kritiker argumentieren, dass die jüngsten Daten signifikanter sind als die älteren Daten und einen größeren Einfluss auf das Endergebnis haben sollten. Als Reaktion auf diese Kritik begannen die Händler, den jüngsten Daten mehr Gewicht zu verleihen, was seither zur Erfindung von verschiedenen Arten von neuen Durchschnittswerten geführt hat, wobei der populärste der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist. (Für weitere Lesungen siehe Grundlagen der gewichteten gleitenden Mittelwerte und was ist der Unterschied zwischen einer SMA und einer EMA) Exponentieller bewegter Durchschnitt Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine Art gleitender Durchschnitt, der den jüngsten Preisen mehr Gewicht verleiht, um es besser zu machen Zu neuen Informationen. Lernen der etwas komplizierten Gleichung für die Berechnung einer EMA kann für viele Händler unnötig sein, da fast alle Charting-Pakete die Berechnungen für Sie machen. Jedoch für Sie Mathe-Aussenseiter da draußen, hier ist die EMA-Gleichung: Wenn Sie die Formel verwenden, um den ersten Punkt der EMA zu berechnen, können Sie feststellen, dass es keinen Wert gibt, der als vorherige EMA verwendet werden kann. Dieses kleine Problem kann gelöst werden, indem man die Berechnung mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt und mit der obigen Formel von dort weiter fortfährt. Wir haben Ihnen eine Beispielkalkulationstabelle zur Verfügung gestellt, die reale Beispiele enthält, wie man sowohl einen einfachen gleitenden Durchschnitt als auch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnet. Der Unterschied zwischen EMA und SMA Nun, da Sie ein besseres Verständnis davon haben, wie die SMA und die EMA berechnet werden, können Sie sich einen Blick darauf werfen, wie sich diese Durchschnittswerte unterscheiden. Mit Blick auf die Berechnung der EMA, werden Sie feststellen, dass mehr Wert auf die jüngsten Datenpunkte gesetzt wird, so dass es eine Art von gewichteten Durchschnitt. In Abbildung 5 ist die Anzahl der in jedem Durchschnitt verwendeten Zeiträume identisch (15), aber die EMA reagiert schneller auf die sich ändernden Preise. Beachten Sie, wie die EMA einen höheren Wert hat, wenn der Preis steigt, und fällt schneller als die SMA, wenn der Preis sinkt. Diese Reaktionsfähigkeit ist der Hauptgrund, warum viele Händler es vorziehen, die EMA über die SMA zu nutzen. Was sind die verschiedenen Tage Mittleren Durchlauf-Durchschnitten sind ein völlig anpassbarer Indikator, was bedeutet, dass der Benutzer frei wählen kann, was Zeitrahmen sie beim Erstellen des Durchschnitts wollen. Die häufigsten Zeiträume, die bei gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage. Je kürzer die Zeitspanne ist, um den Durchschnitt zu schaffen, desto empfindlicher wird es Preisänderungen. Je länger die Zeitspanne, desto weniger empfindlich oder mehr geglättet wird, wird der Durchschnitt sein. Es gibt keinen richtigen Zeitrahmen, um bei der Einrichtung Ihrer gleitenden Durchschnitte zu verwenden. Der beste Weg, um herauszufinden, welche am besten für Sie arbeitet, ist, mit einer Reihe von verschiedenen Zeiträumen zu experimentieren, bis Sie eine finden, die zu Ihrer Strategie passt. Moving Averages: Wie benutzt man ThemMeb Faber Research Timing Modell Häufig gestellte Fragen Ich versuche, so offen und ehrlich über die Vorteile sowie die Nachteile jeder Strategie und Ansatz I Forschung zu sein. Von größter Wichtigkeit ist die Suche nach einem Asset Management-Programm und Prozess, der für Sie richtig ist. Das Timing-Modell wurde nur als einfaches Beispiel veröffentlicht. Es gibt erhebliche Verbesserungen, die an das Modell vorgenommen werden können und wir führen keine Kundengelder mit den genauen Parametern im Whitepaper oder Buch. Hier sind die am häufigsten gestellten Fragen, die ich per E-Mail erhalten habe. Wenn Sie noch Fragen haben, bitte mailen Sie mich per E-Mail160protected mit Betreffzeile FAQ: 1. Wie aktualisiere ich dieses Modell Was meinst du mit dem monatlichen Preis Das Modell, wie es veröffentlicht wird, wird nur einmal im Monat am letzten Tag aktualisiert Monat. Marktmaßnahmen in der Zwischenzeit wird ignoriert. Das veröffentlichte Modell war nur weitgehend repräsentativ für die Leistung, die man von einem solchen System erwarten konnte. 2. Haben Sie eine All-In-Version untersucht, in der Sie 100 der Vermögenswerte investieren, in welchen Assetklassen ein Kaufsignal ist, ja, aber dies eliminiert die Vorteile der Diversifikation und stellt das Portfolio großen Risiken dar, wenn nur wenige Assetklassen aktiv sind Ein Kaufsignal. Darüber hinaus werden unnötige Transaktionskosten eingeführt. Die Renditen sind höher, aber mit einem unnötigen Anstieg des Risikos. 3. Hast du eine lange kurze Version untersucht, in der du die Assetklasse kurz bist, anstatt in Bargeld zu gehen. Ja. Die Ergebnisse sind im Buch Anhang. 4. Tauschen Sie die Vermögensklassen monatlich aus. Ja. Obwohl wir in dem Buch zeigen, dass es wichtig ist, irgendwann neu auszugleichen, ist die Häufigkeit nicht so wichtig. Wir empfehlen eine jährliche Neugewichtung in steuerfreien Konten und eine Neugewichtung auf der Grundlage von Zahlungsströmen in steuerpflichtigen Konten. 5. Haben Sie verschiedene gleitende Durchschnitte ausprobiert Ja. Es gibt breite Parameterstabilität von 3 Monaten auf über 12 Monate. Dito für EMAs. 6. Ich mag die Strategie und möchte es umsetzen, sollte ich bis zum nächsten Ausgleich warten. Wir investieren normalerweise sofort auf den Ausgleichspunkt. Während dies einen erheblichen Einfluss auf kurzfristige Ergebnisse haben kann, sollte es eine Waschung auf lange Sicht sein. Investoren, die sich um die kurzfristige Sorgen machen, können ihre Einkäufe über eine Anzahl von Monaten oder Quartalen stören. 7. Wo kann ich die Strategie verfolgen 8. Was ist mit der Verwendung von täglichen oder wöchentlichen Daten Doesn8217t nur aktualisieren monatlich exponieren einen Investor zu dramatischen Preisbewegungen in der Zwischenzeit Wir haben gesehen Bestätigungsdaten für verschiedene Zeitrahmen, einige überlegen, einige minderwertig. Ihre Frage ist gültig, aber auch das Gegenteil. Was passiert mit einem System, das täglich aktualisiert, wo ein Markt schnell heruntergeht, dann rückgängig und geht direkt zurück Der Investor wäre whipshawed und verloren Kapital. 9. Was ist der beste Weg für eine Person, um das gehebelte Modell zu implementieren Das ist knifflig. Idealerweise können sie Hebelwirkung zu einem vernünftigen Margin-Rate nutzen. Interaktive Broker ist hier konsequent fair. Mit Hebel ETFs ist eine schreckliche Idee. Für Investoren, die mit dem Produkt vertraut sind, sind Futures eine gute Wahl. Man kann auch ein All-In-Cross-Markt-Rotationssystem nutzen. 10. Hast du jemals daran gedacht, die Timing - und Rotationssysteme zu kombinieren 11. Warum nimmst du die Gutschrift für die Verwendung des 200-tägigen gleitenden Durchschnittsmodells 12. Für das Rotationssystem, das du geschrieben hast, wo du den Top-Performer in den letzten 3, 6, 12 Monate Perioden, sind Sie einfach mit dem Mittelwert der 3, 6, 12 Monate Leistung, um die Top-Performer zu berechnen 13. Ist die 10 Monate sma Crossover für alle (fünf) Asset-Klassen optimiert, oder ist es möglich, dass verschiedene Zeitrahmen funktionieren könnte Besser für verschiedene Assetklassen Verschiedene Zeitrahmen werden sicherlich besser funktionieren (in der Vergangenheit), aber es gibt breite Parameterstabilität über viele verschiedene gleitende durchschnittliche Längen. 14. Haben Sie jemals versucht, Gold zu Ihrem Modell (oder jede andere Asset-Klasse) Ja, wir verwenden über 50 Asset-Klassen bei Cambria 8211 das Papier soll lehrreich sein. 15. Warum hast du die 10-Monats-SMA gewählt, um nur für die Strategie repräsentativ zu sein, und sie entspricht auch dem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt am nächsten. Wir wählten monatlich, da die täglichen Daten nicht so weit für viele der Assetklassen zurückgehen. 16. Wo haben Sie Ihre historischen Daten Global Financial Data erhalten? 17. Welche Software haben Sie verwendet, um die historischen Backtests durchzuführen 18. Manchmal erwähnen Sie mit BND oder AGG anstelle von IEF. Warum ist das, was wir in dem Buch erwähnen, dass das Timing der unteren Volatilität Anleihen nicht viel Unterschied macht (höhere Vol Bonds wie Corporates, emerging und Junk-Arbeit gut aber). Wir erwähnen, dass ein Investor einen Anleiheindex wie AGG oder BND kaufen und halten könnte, anstatt IEF zu planen. 19. Ich versuche, deine Ergebnisse mit X (Yahoo, Google, etc) Datenbank zu replizieren und meine Ergebnisse don8217t Match. Was gibt die im Papier und Buch offenbarten Indizes aus Global Financial Data. Ich kann nicht wirklich alle Datenquellen überprüfen, um zu sehen, wie sie ihre Zahlen berechnen, aber stellen Sie sicher, dass die Zahlen die Gesamtrendite einschließlich Dividenden und Einkommen sind. Für Yahoo Finanzen muss man die eingestellten Zahlen verwenden 8211 und stellen Sie sicher, sie jeden Monat anzupassen (oder notieren Sie die neuen Renditen für diesen Monat), ein langwieriger Prozess. Meb Faber ist Mitbegründer und der Chief Investment Officer von Cambria Investment Management und Autor von fünf Büchern. Moving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA-Beispiel betrachten Sie eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Ein 10-tägiger MA würde Durchschnittlich die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als erster Datenpunkt. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis fallen lassen, den Preis am Tag 11 hinzufügen und den Durchschnitt nehmen, und so weiter wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verbleiben MAs die derzeitige Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA ein viel größeres Maß an Verzögerung haben als ein 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der MA zu verwenden hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für kurzfristige Handels - und längerfristige MAs für langfristige Investoren besser geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Handelssignale. MAs vermitteln auch eigene Handelssignale, oder wenn zwei Durchschnitte kreuzen. Eine aufsteigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend ist. Während eine abnehmende MA anzeigt, dass es sich in einem Abwärtstrend befindet. Ebenso wird die Aufwärtsbewegung mit einem bullish Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn ein kurzfristiges MA über einen längerfristigen MA kreuzt. Abwärts-Impuls wird mit einem bärigen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiges MA unter einem längerfristigen MA übergeht.